BONDDURATION
ينتج عن الدالة BONDDURATION إرجاع المتوسط المرجح للقيمة الحالية للتدفقات النقدية للحصول على القيمة الاسمية المفترضة لـ 100 دولار.
BONDDURATION(التسوية; الاستحقاق; المعدل السنوي; العائد السنوي; التكرار; على أساس الأيام)
التسوية: قيمة تاريخ/وقت أو سلسلة تاريخ تمثل تاريخ تسوية التداول، وعادةً ما يكون يومًا واحدًا أو أكثر بعد تاريخ التداول.
الاستحقاق: قيمة التاريخ/الوقت أو سلسلة التاريخ تمثل تاريخ استحقاق السند المالي. الاستحقاق يجب أن يقع بعد التاريخ المحدد للتسوية.
المعدل السنوي: قيمة الرقم تقدم معدل القسيمة السنوي أو معدل الفائدة السنوي للسند المالي المستخدم لتحديد دفعات الفائدة الدورية. المعدل السنوي يجب أن يكون أكبر من 0، ويتم إدخاله على صورة رقم عشري (على سبيل المثال، 0٫08) أو باستخدام علامة النسبة المئوية (على سبيل المثال، 8%).
العائد السنوي: قيمة رقمية تمثل العائد السنوي للسند المالي. العائد السنوي يجب أن يكون أكبر من 0، ويتم إدخاله على صورة رقم عشري (على سبيل المثال، 0٫08) أو باستخدام علامة النسبة المئوية (على سبيل المثال، 8%).
التكرار: قيمة شكلية تحدد رقم القسيمة أو أقساط الفائدة الدورية كل سنة.
سنوي (1): قسط واحد في السنة.
نصف سنوي (2): قسطان في السنة.
ربع سنوي (4): أربعة أقساط في السنة.
على أساس الأيام: قيمة شكلية اختيارية تحدد عدد أيام الشهر وأيام السنة (بناءً على حسب الأيام) المستخدمة في الحسابات.
30/360 (0 أو تم حذفه): في الشهر 30 يومًا، في السنة 360 يومًا، باستخدام طريقة NASD للتواريخ التي تقع في اليوم الـ 31 من الشهر.
الفعلي/الفعلي (1): الأيام الفعلية في كل شهر، الأيام الفعلية في كل سنة.
الفعلي/360 (2): الأيام الفعلية في كل شهر، 360 يومًا في السنة.
الفعلي/365 (3): الأيام الفعلية في كل شهر، 365 يومًا في السنة.
30 أوربي/360 (4): في الشهر 30 يومًا، في السنة 360 يومًا، باستخدام الطريقة الأوروبية للتواريخ التي تقع في اليوم الـ 31 من الشهر.
ملاحظات
ينتج عن هذه الدالة إرجاع أحد القيم المعروفة باسم فترة ماكولي. حيث أنها مقياس للمتوسط المرجح للتدفق المالي عند الاستحقاق، وغالبًا ما يشار إليها باسم مدة السند. وتستخدم عائد السند عند الاستحقاق لحساب معامل الخصم.
تستند العملة المعروضة في نتيجة الدالة هذه إلى إعدادات اللغة والمنطقة الخاصة بك (في تفضيلات النظام في macOS 12 والإصدار الأقدم وفي إعدادات النظام في macOS 13 والإصدار الأحدث وفي الإعدادات في iOS و iPadOS).
مثال |
|---|
بفرض أنك تفكر في شراء سند مالي افتراضي. ستتم تسوية الشراء في 2 إبريل 2010 (التسوية) والاستحقاق في 31 ديسمبر 2015 (الاستحقاق). حيث أن معدل القسيمة 5% (المعدل السنوي). والعائد المعلن 5٫284% (العائد السنوي). تحتسب الفائدة على السند بشكل ربع سنوي (التكرار) استنادًا إلى أيام التقويم الفعلي (على أساس الأيام). =BONDDURATION("2/4/2010"; "31/12/2015"; 0.05; 0.05284; 4;1 ) إرجاع 5.02084875998691 تقريبًا، المتوسط المرجح للتدفق النقدي على الاستحقاق (مدة السند) في السنة. تتألف التدفقات المالية من الفائدة المستلمة خلال عمر السند المالي والأصل المستلم عند الاستحقاق. ويكون الاستحقاق خلال الـ 5٫75 سنة المقبلة تقريبًا ويكون الأصل المستلم عند الاستحقاق أكبر من فائدة التدفقات النقدية، ولذلك تكون المدة تقريبًا 9 أشهر فقط أقل من فترة الاستحقاق. |