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S&P 500

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

スタンダード・アンド・プアーズ500種指数（スタンダード・アンド・プアーズごひゃくしゅしすう、英語: Standard & Poor's 500 Stock Index）、通称 S&P 500（エスアンドピーファイブハンドレッド、エスアンドピーごひゃく）とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出している、アメリカの代表的な株価指数である[1]。

本名称は情報の商品名であり、同社の登録商標である。

1950年から2016年までの推移

本指数に連動したインデックスファンドは多数ある。また誤用であるがそれらファンドのことを単にS&P500と呼ぶこともある。

概要

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ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している企業の中から代表的な500社を選出し、その銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数である。なお、社数は500社だが、１つの企業の銘柄で議決権の有無などによる複数のクラスがある場合は、銘柄数が500より多くなる場合がある。本指数はアメリカ合衆国企業の株価指数であることを意図しており、上記の証券取引所の上場銘柄であっても、アメリカ企業でないと判断された銘柄は本指数の対象外となる[2]。

1957年3月4日にスタンダード&プアーズにより現在の形で算出が開始され[3]、1941年から1943年における平均指数を10として算出されている。会社の合併により、2012年7月よりS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が公表している。

契約仕様
S&P 500 (SPA)[4] E-Mini S&P 500 (ES/EP)[5] Micro E-Mini S&P 500 (MNQ)[6]
両替: GLOBEX EMiniCME EMiniCME
セクタ: 索引 索引 索引
ティック値: 0.1 0.25 0.25
BPV: 250 50 5
宗派: USD USD USD

採用基準

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  • 米国企業
  • 時価総額が53億ドル以上
  • 浮動株が発行済株式総数の50%以上
  • 4四半期連続で黒字の利益を維持している

であることが条件とされる[7]。

他の米国の株価指数

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S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社のアメリカの株価指数は、他に以下のものがある[8]。S&P 500は特に有名で、機関投資家の運用実績を測定するベンチマークとして利用されている。

  • S&P 500 - 大型株である500社の銘柄で構成。本項で記述。
  • S&P 100 - S&P 500中、時価総額の特に大きい、超大型株100社で構成。[9]
  • ダウ・ジョーンズ工業株価平均 - 大型株30社
  • S&P 中型株 400 - 中型株400社で構成。[10]
  • S&P 小型株 600 - 小型株600社で構成。[11]
  • S&P コンポジット 1500 - 大型株（S&P 500）・中型株（S&P 中型株 400）・小型株（S&P 小型株 600）の合計1500社で構成。 [12]

指数の推移

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1957年以来の指数の推移を示す（参考として、指数算出の基準とされる1941年から1943年の換算値を併記）。

年 年末終値 対前年増減率 備考
1941 8.69 参考
1942 9.77 参考
1943 11.67 参考
1957 39.99 -14.31%
1958 55.21 38.06%
1959 59.89 8.48%
1960 58.11 -2.97%
1961 71.55 23.13%
1962 63.10 -11.81%
1963 75.02 18.89%
1964 84.75 12.97%
1965 92.43 9.0%7
1966 80.33 -13.09%
1967 96.47 20.09%
1968 103.86 7.66%
1969 92.06 -11.36%
1970 92.15 0.10%
1971 102.09 10.79%
1972 118.05 15.63%
1973 97.55 -17.37%
1974 68.56 -29.72%
1975 90.19 31.55%
1976 107.46 19.15%
1977 95.10 -11.50%
1978 96.73 1.71%
1979 107.94 11.59%
1980 135.75 25.77%
1981 122.55 -9.73%
1982 140.64 14.76%
1983 164.93 17.27%
1984 167.24 1.40%
1985 211.28 26.33%
1986 242.17 14.62%
1987 247.08 2.03%
1988 277.72 12.40%
1989 353.40 27.25%
1990 330.22 -6.56%
1991 417.09 26.31%
1992 435.71 4.46%
1993 466.45 7.06%
1994 459.27 -1.54%
1995 615.93 34.11%
1996 740.74 20.26%
1997 970.43 31.01%
1998 1,229.23 26.67%
1999 1,469.25 19.53%
2000 1,320.28 -10.14%
2001 1,148.08 -13.04%
2002 879.82 -23.37%
2003 1,111.92 26.38%
2004 1,211.92 8.99%
2005 1,248.29 3.00%
2006 1,418.30 13.62%
2007 1,468.36 3.53%
2008 903.25 -38.49%
2009 1,115.10 23.45%
2010 1,257.64 12.78%
2011 1,257.60 0.00%
2012 1,426.19 13.41%
2013 1,848.36 29.60%
2014 2,058.90 11.39%
2015 2,043.94 -0.73%
2016 2,249.26 10.05%
2017 2,673.61 18.87%
2018 2,506.85 -6.24%
2019 3,230.78 28.88%
2020 3,756.07 16.26%
2021 4,766.18 26.89%
2022 3,839.50 -19.44%
2023 4769.83 24.23%

史上最高値

  • 終値ベース - 6,001.35 ポイント(2024年11月11日)
  • 1995年の最高値更新回数は終値ベースで77回[13]。

構成銘柄

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500社の株が採用されている。実際には異なるクラスに分かれている銘柄が５つ（DISCA・DISCK、FOX・FOXA、GOOG・GOOGL、NWS・NWSA、UA・UAA）あるので、構成銘柄数としては現在505銘柄である。

→「en:List of S&P 500 companies」を参照

投資

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過去10年間の利回り
コード レバレッジ 年率
SPY 1倍 12.01%[14]
SSO 2倍 18.32%[15]
UPRO 3倍 21.85%[16]
2023年末現在。米ドル建て、配当込み。
年間収益

ETF

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S&P 500に連動するETFとしては、下記ETFがニューヨーク証券取引所傘下のNYSE Arcaに上場している。

アメリカのレバレッジ型やインバース型のETFは以下のものが上場している。

日本では、下記ETFが東京証券取引所に上場している[17]。

  • 為替ヘッジなし
    • 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547)[18]
    • SPDR S&P500 ETF (1557)[19]
    • iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655)[20]
    • MAXIS米国株式（S&P500）上場投信（2558）[21]
    • NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信（2633）[22]
  • 為替ヘッジあり
    • 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり (2521)[23]
    • iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり） (2563)[24]
    • MAXIS米国株式（S&P500）上場投信（為替ヘッジあり）（2630）[25]
    • NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信（2634）[26]

投資信託

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日本の投資信託としては下記がある。

  • 三菱UFJ国際投信
    • eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)[27]
    • eMAXIS S&P500インデックス[28]
    • つみたて米国株式(S&P500)[29]
  • 農林中金全共連アセットマネジメント
    • 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 S&P500 インデックスファンド[30]
    • NZAM・ベータ S&P500[31]
  • iFree S&P500インデックス[32]
  • iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド (ブラックロック・ジャパン)[33]
  • 米国株式インデックス・ファンド (ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ)[34]
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド[35]
  • しんきんS&P500インデックスファンド[36]
  • SMBC・DCインデックスファンド（S&P500）[37]
  • DC米国株式インデックス・オープン（S&P500）[38]
  • Smart-i S&P500インデックス[39]

日本のレバレッジ型やインバース型の投資信託としては下記がある。

  • iFreeレバレッジ S&P500（2倍）[40]
  • NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル[41]

デリバティブ

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先物はシカゴ・マーカンタイル取引所に上場している。

  • E-mini S&P 500 - 取引単位は指数の数値×$50。呼値の単位は0.25ポイント。[42]
  • Micro E-mini S&P 500 - 取引単位は指数の数値×$5。呼値の単位は0.25ポイント。[43]

店頭CFDとして取り扱っている証券会社もある。日本の取引所CFDのくりっく株365には上場していない[44]。

セクター別指数

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本指数と共に、業種別に11の指数が算出されており、各セクターの動向を測るベンチマークとして利用されている。セクターの分類はGICSに基づいている。

また、25年以上の連続増配を行う企業からなるS&P 500配当貴族指数も算出されている。

脚注

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[脚注の使い方]

出典

[編集]
  1. ^ 【米国株初心者向け】S&P500とは？ ダウ平均との違いをわかりやすく解説
  2. ^ “S&P U.S. Indices Methodology” (PDF). S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス. 2019年1月3日閲覧。なお、登記上の本店がアメリカ以外の地域に置かれている企業で、実質的な本社機能または事業の中心がアメリカにあるとS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが判断する場合は、本指数の対象銘柄に含まれる。
  3. ^ “S&P 500 factsheet” (PDF). S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス. May 23, 2015閲覧。
  4. ^ “Historical S&P 500 (All Sessions) Intraday data” (英語). PortaraCQG. 2023年2月8日閲覧。
  5. ^ “Historical E Mini S&P Intraday data” (英語). PortaraCQG. 2023年2月8日閲覧。
  6. ^ “Historical Micro E Mini S&P Intraday data” (英語). PortaraCQG. 2023年2月8日閲覧。
  7. ^ “S&P 500”. S&P グローバル. 2024年6月29日閲覧。
  8. ^ 米国株式 - 指数 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  9. ^ S&P 100 指数 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  10. ^ S&P 中型株 400指数 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  11. ^ S&P 小型株 600指数 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  12. ^ S&P コンポジット 1500®指数 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  13. ^ “ギャング・オブ・フォーが最高値更新を牽引 (1) 【シルバーブラットの「S&P500」月例レポート】”. 株探（かぶたん）. 2024年6月29日閲覧。
  14. ^ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Performance History - Yahoo Finance
  15. ^ ProShares Ultra S&P500 (SSO) Performance History - Yahoo Finance
  16. ^ ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) Performance History - Yahoo Finance
  17. ^ 銘柄一覧（ETF） | 日本取引所グループ
  18. ^ 1547 - 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）（上場S&P500米国株） | ETF（上場投資信託）｜日興アセットマネジメント
  19. ^ 1557 | SPY: SPDR® S&P 500® ETF
  20. ^ iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF
  21. ^ ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 | ＭＡＸＩＳ
  22. ^ NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信（2633） | NEXT FUNDS
  23. ^ 2521 - 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり | ETF（上場投資信託）｜日興アセットマネジメント
  24. ^ iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）
  25. ^ ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信（為替ヘッジあり） | ＭＡＸＩＳ
  26. ^ NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信（2634） | NEXT FUNDS
  27. ^ ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | ｅＭＡＸＩＳ
  28. ^ ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | ｅＭＡＸＩＳ
  29. ^ つみたて米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 投資信託なら三菱ＵＦＪ国際投信
  30. ^ 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 S&P500 インデックスファンド - 農林中金全共連アセットマネジメント｜ 詳細
  31. ^ NZAM・ベータ S&P500 - 農林中金全共連アセットマネジメント｜ 詳細
  32. ^ ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス / 大和アセットマネジメント株式会社
  33. ^ iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド
  34. ^ 米国株: 米国株式インデックス・ファンド
  35. ^ ファンド詳細│投資信託│SBIアセットマネジメント
  36. ^ しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスファンド | ファンド情報 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社
  37. ^ ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（Ｓ＆Ｐ５００） | ファンド概要 | ファンド | 三井住友DSアセットメントマネジメント
  38. ^ DC米国株式インデックス・オープン（S＆P500）｜三井住友トラスト・アセットマネジメント
  39. ^ Smart-i S&P500インデックス｜りそなアセットマネジメント
  40. ^ iFreeレバレッジ S&P500 / 大和アセットマネジメント株式会社
  41. ^ NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル - 農林中金全共連アセットマネジメント｜ 詳細
  42. ^ E-mini S&P 500 Futures Contract Specs - CME Group
  43. ^ Micro E-mini S&P 500 Index Futures Contract Specs - CME Group
  44. ^ 取扱商品｜取引概要｜くりっく株３６５とは？｜くりっく株３６５公式ホームページ

外部リンク

[編集]
ウィキメディア・コモンズには、S&P 500に関連するカテゴリがあります。
  • S&P 500 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（日本語）
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